马俊美

马俊美,博士

  

联系方式Emailmailmjm@163.com电话:021-65903596

  

研究方向:金融衍生产品定价、Monte Carlo方法及其在金融工程中的应用、信用风险管理、模型校对等。

  

学习工作经历

2005-2010,同济大学数学系金融数学专业,研究生学习.

2010-至今,上海财经大学数学学院,讲师.

2013.06-2014.06, 美国弗罗里达州立大学金融数学专业,进修访学.

  

基金项目

承担的科研项目

(1). 国家自然科学基金专项基金项目数学天元基金“控制变量蒙特卡罗方法及其在金融产品定价中的应用”(编号: 112262522013.1-2013.12).

(2)上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金“蒙特卡罗加速技术及其在金融产品定价中的应用”(编号: ZZCD120072013.1-2015.12).

(3).上海财经大学青年教师研究项目“跳扩散模型下一类方差衍生产品定价的Monte Carlo加速算法研究”(编号:20131109522014.01-2014.12

参加的科研项目

(1). 参与国家重点基础研究发展计划(973计划)“金融风险控制中的定量分析与计算” (项目编号:2007CB8149032007-2012,项目负责人:边保军教授).在项目中主要负责建模、定价与计算。

  

教授课程

本科生课程:高等数学、概率论、统计计算、金融中的数学模型和方法.

研究生课程:金融中的Monte Carlo方法.

  

发表论文:

 1.Junmei and Ping He, Fast Monte Carlo Simulation for Pricing Covariance Swap under Correlated Stochastic Volatility Models, IAENG International Journal of Applied Mathematics, Sept, 2016.

 2.Junmei Ma and Chenglong Xu,Monte Carlo acceleration method for pricing variance derivatives under stochastic volatility models with jump diffusion,International Journal of Computer Mathematics, Mar,2014.

 3.Junmei Ma and Guiding Gu, Efficient Monte Carlo Simulation for Pricing Variance Derivatives under Multi-Factor Stochastic Volatility Models, Applied Mechanics and Materials, Sept,2013, Vol411-414, pp1089-1094.

 4.Junmei Ma and Chenglong Xu, An efficient control variate method for pricing variance derivatives, Journal of Computational and Applied Mathematics, Nov.2010, pp108-119.

 5.Junmei Ma and Shengjie Wang, Study on the effects of acetylene on an Au–Cu/C catalyst for acetylene hydrochlorination using Monte Carlo and DFT methods, Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis, Vol. 1,2014,pp177-186.

 6.马俊美,金融衍生产品定价的蒙特卡罗方差减小技术研究。博士学位论文,同济大学数学系,20103.

 7.Junmei Ma and Chenglong Xu, Modeling of Variance Swap and improved control variate for Monte Carlo method, IEEE International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, 2009: pp735-740.

 8.Jin Liang and Junmei Ma etal ,Valuation of portfolio credit derivatives with default intensities by Vasicek model. Asia-Pacific Financial Markets, 18, pp33-54, 2011.

 9.Junmei Ma and Chenglong Xu, Modeling of Variance Swap and improved control variate for Monte Carlo method, IEEE International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, 2009: pp735-740.

 10.马俊美和梁进,一篮子信用违约互换定价的偏微分方程方法. 高校应用数学学报,23, pp427-436, 2008.

 11.马俊美和徐承龙,方差互换衍生产品定价与控制变量Monte Carlo方法. 同济大学学报, 37, pp1700-1705, 2009.

 12.徐承龙和马俊美,蒙特卡罗方差减小技术以及在金融中的应用,上海金融学院学报,4pp51-58, 2010.

 13.马俊美,一篮子信用违约互换产品的定价问题研究,数学计算,pp1-28,2013.

 14.梁进、孔亮亮和马俊美,券商集合理财产品定价的偏微分方程方法. 同济大学学报, 38,pp 1550-1555, 2010.

 15.杜琨、顾桂定和马俊美,随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量,数量经济技术经济研究,7, pp148-161, 2012.