徐承龙

姓名:徐承龙(Chenglong Xu

职称:教授、博士生导师(Professor

研究领域:金融数学与金融工程中的风险管理、金融大数据与机器学习算法

电话(办公室)021-35072546

Email:  xu.chenglong@shufe.edu.cn

教育经历

1981.9-- 1985.7东南大学(原南京工学院)数学力学系,本科

1985.9-- 1988.2 东南大学数学力学系,硕士

1996.9-- 2000.1 上海大学数学系,博士(在职)

工作经历

1988.3 --2001.6  上海大学(原上海科技大学)数学系助教、讲师、副教授

2001.6 --2004.5  同济大学数学科学学院副教授

2004.6 --2017.7  同济大学数学科学学院教授、博士生导师

2017.7 -- 现在上海财经大学数学学院教授、博士生导师

学术交流经历

  

2003.2 -- 2003.5   香港科技大学 访问学者

2009.7 -- 2009.10  加州大学圣地亚哥分校 访问学者

2012.8 -- 2012.9   香港城市大学 访问学者

2013.1 -- 2013.2   香港城市大学 访问学者

科研项目

主持

蒙特卡罗加速方法及其在金融衍生产品定价中的应用(国家自然科学基金,编号:11171256),2012.12015.12

高维金融衍生产品定价的蒙特卡罗方减少技术与并行化实现(上海市教委),2012.12014.12

金融中的计算问题(上海市教委)2008.72012.6

金融衍生物的偏微分方程定价及计算 (上海上海市教委),2003.12008.6

不同企业柴油质量指标相关性的研究 (中国石化股份有限公司),2006.1-2016-6

欧Ⅳ排放柴油组成对发动机整车排放影响研究(中国石化股份有限公司),2007.9-2007.12

随机优化算法在商业领域的应用研究(罗氏(中国)投资有限公司)2016.3-2016.6

参与

金融衍生物定价问题中的偏微分方程粘性解理论与计算(国家自然科学基金), 2003.7-2006.6

数学物理中的新谱方法(国家重大基础研究项目(973)子课题),2000.1- 2004.12

金融风险控制中的定量分析与计算(国家重点基础研究发展计划(973计划),2006.7-2011.6

风险管理与金融决策的数学理论及其应用(上海市科委重点基金项目),2002.6-2004.6

主要论文

金融数学

1.Yongchao Sun and Chenglong Xu, A Hybrid Monte Carlo Acceleration Method of Pricing Basket Options Based on Splitting, Journal of computational and applied mathematicspublished online,2018.

2.Chenglong Xu, Junmei ma, Yiming tian,  Least square based control variate method for pricing options under general factor models, International journal of computer mathematics, published online,2018.

3.Guanxin Jiang, Chenglong Xu and Michael C.Fu,  On sample average approximation algorithms for determining the optimal importance sampling parameters in pricing financial derivatives on Lévy processes, Operations research letters,  2016,4444-49.

4.GuangXin Jiang, Michael C. Fu,  Chenglong Xu, Optimal importance sampling for simulation of levy processes,2015 Winter Simulation Conference(WSC2015), 3813-3824.

5.Guangxin JiangMichael C. FuChenglong Xu,  Bias reduction in estimating Quantile sensitivities, 19th World Congress on the International Federation of Automatic Control(2014), 10463-10468.

6.Chenglong Xu, Wei Guan, Yijuan LiangAn comparison of control variate methods for pricing  Interest rate derivatives in the LIBOR market model. Journal of System Science and Information. 2015 3(1),48-58.

7.Junmei Ma, Chenglong Xu, Monte Carlo acceleration method for pricing variance derivatives under stochastic volatility models with jump diffusion,  International Journal of Computer Mathematics,201491(9),2039-2059.

8.LiangJiang, Chenglong XuThe regularized parameter estimation of the non-Gauss single factor short-term interest rate model, Chinese journal of computational physics, 2012, 29(6),837-844.

9.Xiao-song Qian, Li-shang Jiang, Cheng-long Xu, Sen Wu, Explicit formulas for pricing of callable mortgage-backed securities in a case of prepayment rate negatively correlated with interest rates, J. Math. Anal. Appl. 393 (2012) 421-433.

10.Junmei MaChenglong Xu, An efficient control variate method for pricing variance derivatives,  Journal of Computational and Applied Mathematics, 235 (2010),No.1, 108-119.

11.Junmei Ma, Chenglong Xu, Modeling of variance swap and improved control variate for Monte Carlo method.2009 International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, Beijing, 2009, 735-740.

12. Chenglong Xu and Yue Kuen Kwok, Integral price formulas for lookback options, Journal of Applied Mathematics, Vol.2005, No. 2,117-125

13.Qian Xiao-song, Xu Cheng-long, Jiang Li-shang and Bian Bao-jun, Convergence of Binomial tree method for American options in a jump-diffusion model, SIAM J. of Numerical Analysis, Vol.42(2005), No.5, 1899-1913.

14.Xu Cheng-long, Qian Xiao-song and Jiang Li-shang,  Numerical analysis onBinomial tree method for a Jump-diffusion model, Journal of Computational and Applied mathematics, 156 (2003), 23-45.

计算数学

15.Xu Cheng-long and Guo Ben-yu, Modified Laguerre spectral and pseudo-spectral methods  for nonlinear partial differential equations in multiple dimensions,  Appl. Math.Mech., 2008,29(3),311-331.

16.Cheng-long Xu,  Spectral-domain decomposition method and its applications in finance, Recent progress in scientific computing, 367-381,Science press, Beijing,2007.

17.Guo Ben-yu, Shen Jie and Xu Cheng-long, Generalized Laguerre approximationand its applicatios to exterior problems, Journal of Computational Mathematics, Vol.23(2005),No.2,113-130.

18.Guo Ben-yu and Xu Cheng-long, Mixed Laguerre-Legend pseudo-spectral method for incompressible fluid flow in an infinite strip, Mathematics of Computation, vol.73(2005), No.245, 95-125.

19.Xu Cheng-long and Guo Ben-yu, Hermite spectral and pseudo-spectral  methods for nonlinear partial differential equations in multiple dimensions, Computational and Applied Mathematics, 22(2003),No.2, 1-27.

20.Guo Ben-yu, Jie Shen and Xu Cheng-long, A modified Hermite approximation to nonlinear partial differential equations on the whole line, Advances in Comp. Math., 19(2003),35-55.

21.Xu Cheng-long and Guo Ben-yu, Mixed Laguerre-Legend spectral method for the stream function forms of Navier-Stokes equation, Advances in Comp. Math., 16(2002), No 1, 77-96.

22.Xu Cheng-long and Guo Ben-yu, Laguerre pseudo-spectral method for nonlinearpartial differential equation inunbounded domains, J. Comp. Math.  (20)2002, 413-428.

23.Guo Ben-yu and Xu cheng-long, On two-dimensional incompressible fluid flowin an infinity strip, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 23(2000),1617-1636.

24.Guo Ben-yu and Xu cheng-long, Hermite pseudo-spectral method for nonlinear partial differential equation in unbounded domains,  Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 34(2000), No 4.859-972.

可违约债券定价模型与实证分析

25.徐承龙等,基于宏观经济指标的政府隐形担保下的债券定价方法与实证分析,将发表..

26.徐承龙等,政府隐形担保下的可违约债券的结构化定价模型与实证分析, 将发表.

教材、著作

27.徐承龙等编著,《现代数值计算》(第二版),北京:人民邮电出版社,201310(2009年第一版)

28.朱钰哲,徐承龙,由股票期权报价计算违约强度,《信用风险估值的数学模型与案例分析》,p319-331,任学铭,魏嵬,姜礼尚,梁进等著,高等教育出版社,20144月。

29.姜礼尚、徐承龙、任学敏、李少华著,《金融衍生品定价的数学模型和案例分析》(第二版),高等教育出版社,北京,201311月(2008年第一版)

30.张寄洲,边保军,徐承龙等译,金融衍生产品的数学模型,科学出版社,2012.4.

31.徐承龙等编,《现代数值数学和计算》,上海:同济大学出版社,20048.

32.Xu Chenglong, Spectral methods in unbounded domains, 上海:上海大学出版社,2001.5.

其他教学项目与成果

33.徐承龙,《金融衍生物定价理论》,第一批国家级优质资源共享课,负责人,2015

34.徐承龙,《数值分析》,国家西部地区专业硕士研究生Mooc课程,负责人,2017

35.2003年上海市研究生优秀成果(学位论文)

36.2008年同济大学教学成果特等奖“金融数学课程体系与教材建设及人才培养”(排名第二)

37.2009年度高等教育上海市级教学成果奖一等奖“金融数学课程体系与教材建设及人才培养”(排名第二)

38.2009年度宝钢优秀教师奖

39.2015年主编教材《现代数值计算》获工业与信息化部规划教材

40.2016年主编教材《现代数值计算》获上海市普通高校优秀教材奖

41.姜礼尚,徐承龙,金融数学课程体系、教材建设及人才培养的探索,中国大学教学,2008年第10期,11-13

42.徐承龙,边保军,金融数学专业建设的一些体会,大学数学,vol.30, No.1(2014):153-156.